VIX指数与美股及黄金的关系-美股频道-金融界 vix指数衡量的是未来30天市场对于标普500指数波动的预期。vix指数的组成是最近和下一期合约的看涨与看跌期权，通常是标普500指数的第一、第二个合约月。其中，为了减少由于接近到期日而产生的价格异常，最近一期的期权合约的到期日至少是一个星期。 全球VIX指数及其衍生品分析-期货频道-金融界 2004年，cboe推出了世界上第一个波动率指数衍生产品——vix指数期货。2006年，cboe又推出了vix指数期权产品。根据2015年全球前20名股指期货和期权合约中，cboe的vix指数期权交易量排名第13位，全年 … [原创]VIX解密（一） $VIX $恐慌指数(30天)(VIX)$ $恐慌指数做空 …
2019年12月19日 这位神秘的投资者在每个周二以50美分左右的价格买入大约130000份1月到期行权 价在22美元的看涨期权合约，如果VIX指数从当前水平上涨 2019年1月7日 编制样本选取两个到期月份的共4个看涨期权和4个看跌期权合约，依赖期权定价 模型，每15秒更新。VIX一经推出，便被市场理解为股票市场波动的
金融工程基础：期权定价及策略（一） - 知乎
vix指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。通常被称为恐慌指数或恐慌指标，它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。 波动性指数的概念，以及基于此种指数的金融工具最早是由梅纳赫姆布
2016年9月2日 策略之一就是偏离买入，即投资者通过标普500指数看涨和看跌期权之间的价格差异 获取利润。但从历史走势看，VIX指数上涨一个基点，标普500 2017年9月11日 对于股票期权来讲，如果标的现货价格25，行权价20的看涨期权的价格至少应为5； 显然这一约束对VIX期权失效。掌握VIX期权的关键一点是要明确 2016年7月12日 所以当市场受到利空信息影响时，投资者会进行卖出看涨期权、买入看跌期权等操作 ，从而影响期权的价格，因为波动率指数是通过期权价格计算 2020年2月26日 芝加哥期权交易所的波动率指数（VIX）衡量了标普500指数期权在 该数值越高， 表示目前看涨期权更受欢迎，价格更高，且市场对黄金后市更为乐观